Сравнение ^AEX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или URTH.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и URTH
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 19.56%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 7.21% против 10.08% соответственно.
^AEX
9.12%
-4.43%
-5.71%
13.18%
7.58%
7.21%
URTH
19.56%
0.03%
8.70%
26.46%
12.37%
10.08%
Основные характеристики
| ^AEX | URTH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 3.06 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 3.18 |
| Коэф-т Мартина | 3.66 | 14.10 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 11.68% |
| Макс. просадка | -71.60% | -34.01% |
| Текущая просадка | -9.14% | -1.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и URTH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AEX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и URTH
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и URTH
AEX Index (^AEX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.