Сравнение ^AEX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или URTH.
Основные характеристики
| ^AEX | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.75% | 11.98% |
| Дох-ть за 1 год | 18.87% | 21.02% |
| Дох-ть за 3 года | 3.37% | 5.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.91% | 11.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.59% | 9.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 11.45% | 12.31% |
| Макс. просадка | -71.60% | -34.01% |
| Текущая просадка | -6.94% | -4.17% |
Корреляция
Корреляция между ^AEX и URTH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и URTH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^AEX показывает доходность 11.75%, а URTH немного выше – 11.98%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 7.59% против 9.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AEX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и URTH
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и URTH
Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 3.77%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.