Сравнение ^AEX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или URTH.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и URTH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и URTH
Основные характеристики
^AEX:
-0.10
URTH:
0.62
^AEX:
-0.03
URTH:
0.98
^AEX:
1.00
URTH:
1.14
^AEX:
-0.09
URTH:
0.66
^AEX:
-0.28
URTH:
2.91
^AEX:
5.23%
URTH:
3.86%
^AEX:
14.85%
URTH:
18.16%
^AEX:
-71.60%
URTH:
-34.01%
^AEX:
-7.45%
URTH:
-5.98%
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 5.96% против 9.56% соответственно.
^AEX
-0.08%
-2.33%
-0.38%
-0.11%
11.17%
5.96%
URTH
-0.78%
0.72%
-0.60%
12.53%
14.82%
9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AEX и URTH
^AEX
URTH
Сравнение ^AEX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и URTH
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и URTH
Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 11.02%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.