PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AEX с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AEX с URTH

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH).

URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или URTH.

Корреляция

Корреляция между ^AEX и URTH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

0.02

URTH:

0.69

Коэф-т Сортино

^AEX:

0.15

URTH:

0.98

Коэф-т Омега

^AEX:

1.02

URTH:

1.14

Коэф-т Кальмара

^AEX:

0.04

URTH:

0.66

Коэф-т Мартина

^AEX:

0.11

URTH:

2.82

Индекс Язвы

^AEX:

5.31%

URTH:

3.95%

Дневная вол-ть

^AEX:

15.10%

URTH:

18.27%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

URTH:

-34.01%

Текущая просадка

^AEX:

-3.28%

URTH:

-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 6.34% против 9.92% соответственно.

^AEX

С начала года

4.41%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

4.27%

1 год

0.34%

3 года

10.50%

5 лет

11.84%

10 лет

6.34%

URTH

С начала года

3.51%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

1.76%

1 год

12.45%

3 года

14.21%

5 лет

14.83%

10 лет

9.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AEX Index

iShares MSCI World ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и URTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и URTH

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и URTH

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 3.20%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...