Сравнение ^AEX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или URTH.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и URTH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и URTH
Основные характеристики
^AEX:
-0.37
URTH:
-0.12
^AEX:
-0.41
URTH:
-0.06
^AEX:
0.95
URTH:
0.99
^AEX:
-0.43
URTH:
-0.12
^AEX:
-1.08
URTH:
-0.63
^AEX:
4.44%
URTH:
2.85%
^AEX:
12.82%
URTH:
15.05%
^AEX:
-71.60%
URTH:
-34.01%
^AEX:
-11.31%
URTH:
-15.14%
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность -4.25%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -10.45%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 5.19% против 8.57% соответственно.
^AEX
-4.25%
-7.50%
-7.73%
-4.85%
12.08%
5.19%
URTH
-10.45%
-12.55%
-10.32%
-0.67%
15.15%
8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AEX и URTH
^AEX
URTH
Сравнение ^AEX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и URTH
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и URTH
Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 6.02%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.